Вакансия: Quantitative Analyst (Риски)
Зарплата: руб.
Форма занятости:
Полная занятость
Метод работы:
Полный рабочий день
Задачи: В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML). Обязанности заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера. Требования образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др. понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch) базовые знание ML/DL классические методы ML, Deep Learning современные генеративные модели / RL-алгоритмы архитектуры и принципы LLM. Будет плюсом: наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д. окончание курсов ШАД, Vega или аналогов опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL). Условия комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская формат работы: гибрид ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
Образование:
Не указано
Контакты:
Для просмотра контактов необходимо авторизоваться на сайте.
Войти
